Linhas de Tendência Automáticas para Trade e Day-Trade - Trader Gráfico - Robôs, Cotações, Notícias e Análises Bovespa
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    Análise Técnica e SuperSinais
    Ano 5 - Número 92 - Quarta-feira, 23/03/2011


    Esta Newsletter é enviada Semanalmente a todas as pessoas devidamente cadastradas no site www.tradergrafico.com.br/newsletter e tem por objetivo apenas informar ao seu público alvo detalhes sobre indicadores, funções e análises necessários para uma avaliação de ativos e empresas associados a renda variável. Esta Newsletter não produz e não produzirá análises ténicas sobre nenhum ativo ou empresa.


    Linhas de Tendência Automáticas para Trade e Day-Trade

    Atualmente, vivemos um momento na bolsa onde os investidores de curto prazo estão conseguindo muito mais retorno financeiro em suas operações do que os de longo prazo. Excluídos os casos de carteiras de dividendos e aluguel de ações, onde a venda das ações não é cogitada em momento algum, todas as outras modalidades de investimento de longo prazo estão desanimadoras, veja comparação:

    VALE5 – VALE PNA

    Outubro/2007 – R$ 50
    Junho/2008 – R$ 50
    Abril/2010 – R$ 50
    Fevereiro/2011 – R$ 50

    PETR4 – PETROBRAS PN

    Outubro/2007 – R$ 28
    Setembro/2008 – R$ 28
    Julho/2009 – R$ 28
    Maio/2010 – R$ 28
    Fevereiro/2011 – R$ 28

    Se você pretende operar no famoso buy and hold, ou seja, comprar e segurar, nada garante que o seu ganho será expressivo, como já foi no passado, pois nos últimos anos temos visto um mercado “andando de lado” para as principais ações do Ibovespa. É bem verdade que ações um pouco menos negociadas deram ótimas operações de longo prazo (mais de 1 ano de duração), mas pegar este tipo de ação no início é mais difícil, pois requer análise de muitas variáveis, como fundamentos, macro-economia e segmento da empresa.

    Então vamos operar no curto prazo. Operações que duram, normalmente, menos de um mês (swing-trades), mas que podem durar poucos minutos (os chamados day-trades), têm sido a principal arma dos investidores contra o mercado “lateral”.

    Ainda utilizando os papéis VALE5 e PETR4 como referência, tenho que ressaltar que a máxima da VALE5 entre 2007 e 2011 foi de R$ 54,37 (valor ajustado para dividendos) e a mínima foi de R$ 19,13, ou seja, uma oscilação de 184%. A PETR4 não foi diferente, no mesmo período ela oscilou entre R$ 48,12 e R$ 15,01, ou 220%.

    Esse sobe e desce frenético das ações vem fazendo com que os preços médios de longo prazo não sejam mais referência do mercado, pois a volatilidade vem crescendo nos últimos anos. Já quem tem acompanhado as tendências de curto prazo está se dando muito bem, pois figuras como triângulo, ombro-cabeça-ombro, retângulo, fibonacci e canal são abundantes nos tempos gráficos diário e intraday, permitindo que tenhamos centenas de operações aparecendo na nossa frente todos os meses.

    Alguém deve estar se perguntando, e onde estão estas operações que eu não vejo? Se você é uma destas pessoas, preste muita atenção ao resto deste artigo.

    Os estudos Supersinais, cálculos estatísticos integrados com regras operacionais práticas, ajudam muito na operação de curto e médio prazo, principalmente em gráficos diário, semanal e intraday de mais de 5 minutos. Mas há uma teoria da análise técnica que tem um aproveitamento espetacular em qualquer tempo gráfico pois no coração de sua lógica está a extração da tendência de qualquer movimento de preços, eu estou falando das Linhas de Tendência.

    Muitas pessoas simplesmente as ignoram, procurando métodos muito mais complexos de operar gráficos que parecem, a princípio, desprovidos de lógica. Durante muitos e muitos meses procurei um método estatístico que me permitisse operar contratos e mini-contratos de Ibovespa Futuro de forma automatizada, sem precisar ficar grudado na tela do computador durante as operações. Cheguei a enviar mais de 60 ordens de mini-contratos em menos de 1 hora de pregão para conseguir entender todos os passos do gráfico, claro que utilizei o intraday de 1 minuto (diga-se de passagem que as semanas em que fiquei fazendo isso foram de um aprendizado ímpar para mim, e recomendo a todos que quiserem aprender mais afundo como o mercado funciona que sigam o mesmo procedimento).

    Durante este período de “estudo”, liguei vários indicadores estatísticos junto ao gráfico e comecei a operar, quando eu achava que ia subir comprava e ficava olhando o indicador persistir na venda, quando ele finalmente dava compra, eu já estava vendendo. E assim foi por muitos e muitos dias. Até que desisti da matemática, percebi que o intraday de 1 minuto é um animal arisco e selvagem, que algo polido e sofisticado como a matemática não resolve. Foi neste momento que lembrei-me dos pilares da análise técnica, pois quando fiz meu mestrado, eu tive um professor que me aconselhou a procurar nos livros escritos no passado as soluções para os problemas do futuro. Ele dizia que no passado não tínhamos tecnologia, mas tínhamos imaginação, as respostas apareciam, mas não eram implementadas por falta de tecnologia.

    Pensei o seguinte: As linhas de tendência sempre existiram, fazem parte dos módulos mais básicos de qualquer curso de análise técnica, mesmo aqueles ministrados por pessoas despreparadas, isto quer dizer que elas funcionam. Lembrei-me também que o Trader Gráfico possui uma maravilhosa função que calcula Linhas de Tendência automaticamente, por um algoritmo que escrevi em 2009 que interpreta as tendências e as ajusta por regressão linear a uma reta, ajuste este que entende os rompimentos como sinais de compra e venda e que pode ser ligada ao módulo de estratégias, disparando alarmes sonoros sempre que temos uma compra ou uma venda baseadas em rompimentos de linhas de tendência.

    Mais legal ainda é poder calibrar o ajuste desta linha de tendência para diversos ativos e obter a melhor forma de operar com cada um.

    Segue abaixo um exemplo do gráfico intraday de 1 minuto de um mini-contrato analisado pelo software Trader Gráfico com base em linhas de tendência (todas criadas automaticamente pelo software):



    As setas azuis e verdes abaixo do gráfico indicam pontos de compra, as verdes são os pontos de compra iniciais, ou seja, aqueles em que realmente compramos, e as azuis são confirmações da mesma operação. Já acima do gráficos temos setas vermelhas e roxas que são pontos de venda, da mesma forma, as vermelha representam a primeira venda, que é a utilizada na prática e as roxas são apenas confirmações da mesma tendência de venda.

    Extraí os seguintes relatórios de um único dia de operação (ontem), operando comprado e vendido direto, sem espaços para indefinições, o que chamamos no jargão de operar "virando a mão". Compra:



    Venda:



    Ganhando R$ 145 na operações compradas e perdendo R$ 13 nas vendidas terminamos o dia com R$ 132 em lucro por cada mini-contrato operado. Se nós tivéssemos operado 2 mini-contratos, o lucro seria R$ 132 x 2 = R$ 264, se fossem 10 minis, o lucro do dia seria R$ 1.320. A aplicação inicial de 13.442 nada mais é do que a primeira operação do dia em R$, como na BM&F você deposita 20% do valor da operação, o depósito que gerou os R$ 132 de lucro foi de, aproximadamente, R$ 2700. Ou seja, este lucro diário foi o equivalente a 4,9% do depósito.

    É sempre assim? Claro que não, há dias em que as operações vendidas ganham das compradas, pois o índice caiu. A outros dias em que o índice não sobe nem desce, dando prejuízo dos dois lados, assim como há dias em que uma enorme volatilidade te dá lucro dos dois lados (compras e vendas).

    Desta forma, operando apenas linhas de tendência, você não tem o stress da análise, tem apenas o gráfico e as operações na sua mão, se quiser parar para almoçar você para, se quiser deixar de operar em algum dia específico, você deixa. Não há compromisso ou escravidão nestes gráficos, pois operamos o microcosmos, não importa a macroeconomia do mundo, não importa se o mundo vai mesmo acabar no final de 2012, pois eu estou operando até às 14h e neste horário vou parar. É você quem decide isto.

    Muito importante dizer que não dá para ter receio de operar. Viu sinal manda ordem. Minha sugestão aos iniciantes no day-trade de 1 minuto (não necessariamente iniciantes de bolsa) é para começar com 1 mini-contrato e mandar ver. Esquece tudo, entra lá e opera, o dia todo, você vai ver que é legal e traz resultado.

    Antes de mudar para as ações, quero deixar a tela da calibração de estratégias para o estudo Linhas de Tendência do Trader Gráfico, notem como as variáveis têm intervalos bem específicos, utilizem SEMPRE esta configuração na calibração. Havendo dúvidas ou preguiça, testem as configurações (1, 85, 2) ou (2, 85, 2), que normalmente são as melhores.



    Vamos falar agora de outra aplicação das Linhas de Tendência, e para isto irei utilizar o gráfico diário de VALE5 recente. As linhas de tendência são o principal ingrediente da figura triângulo, já citada várias vezes aqui nas nossas newsletters. O triângulo é formado por duas linhas de tendência, uma de alta e outra de baixa, que se cruzam e montam uma projeção de tempo e preço para o futuro. Pois bem, segue imagem da VALE5 dos últimos dias:



    O que vemos na figura acima são duas linhas de tendência, uma verde e outra vermelha, demarcando uma figura triângulo. Esta figura também é desenhada automaticamente pelo software Trader Gráfico. No dia 09/03/2011, tivemos um rompimento da figura triângulo para baixo, isto pode ser observado no gráfico pela seta roxa desenhada sobre este dia. Além disso, tivemos o rompimento de uma pequena linha de tendência no mesmo dia. O rompimento observado chama-se GAP de corte, pois de um candle para o outro não há toques nas linhas de tendência, o rompimento ocorre com um “pulo” dos preços de uma patamar a outro. Isto já um sinal extremamente forte.

    Não bastasse este sinal de venda, podemos observar mais abaixo uma linha pontilhada que marca “TRI (0) = 44,77”. Isto significa que o software encontrou um triângulo de nível 0 (os níveis vão de 0 a 4 e servem para sabermos se a figura é mais curta, mais próximo a 0, ou mais longa, mais próximo a 4). E o R$ 44,77 é a projeção de preço desta tendência.

    Temos ainda mais uma informação nesta figura, a linha verde pontilhada. Ela é o STOP da operação, que se por algum motivo não cumprir a projeção, dispara a recompra do papel.

    Mas o que ocorreu foi que no dia 16/03/2011 o papel bateu a mínima de R$ 44,60, passando a projeção por apenas R$ 0,17. Nos dias seguintes o preço subiu, mas a operação, que iniciou-se em uma venda a R$ 47,63, terminou exatamente uma semana depois com uma compra a R$ 44,77, ou com 6% de lucro, quando bateu em cima da projeção.

    A diferença entre as operações é, principalmente, que o mini-contrato é mais inidicado para quem tem menos dinheiro para aplicar (o lucro se dá com uma aplicação de R$ 2700) enquanto a VALE5 é mais inidcada para que tem mais dinheiro (a operação se dá em meio a um volume de bilhões de R$, permitindo que o seu lote seja multi-milionário).

    É importante ressaltar que os exemplos acima podem ser invertidos, sendo que podemos operar triângulos em mini-contratos de 1 minuto e linhas de tendência em gráficos diários de ações.

    O importante é ter opções e poder contar com uma ferramenta que te aponta, com precisão, onde e quando operar.



    Você pode aprender mais sobre Linhas de Tendência no curso Gratuito de Análise Técnica I - Módulo 1, basta acessar o link abaixo (duração do vídeo: 2h, com apostila em PDF):

    http://portal.tradernauta.com.br/web/?A=Gravado&CursoID=3

    Para aprender mais sobre day-trade com mini-contratos assista ao curso também Gratuito de Supersinais da Análise Técnica - Módulo 4, acessando o link abaixo (duração do vídeo: 2h, com apostila em PDF):

    http://portal.tradernauta.com.br/web/?A=Gravado&CursoID=14

    As Linhas de Tendência automáticas ficam dentro do Trader Gráfico no menu:

    Estudos > Linhas de Tendência

    A Auto Análise de gráficos (desenha triângulo, OCO e Fibonacci) fica dentro do Trader Gráfico no menu:

    Estudos > Auto Análise


    Carlos Martins: Profissional de Investimento Certificado APIMEC - CNPI, autor do livro "Os Supersinais da Análise Técnica" (Ed. Campus-Elsevier, 2010) e sócio-fundador do Trader Gráfico.

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