Trader X Robô - Trader Gráfico - Robôs, Cotações, Notícias e Análises Bovespa
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    Análise Técnica e SuperSinais
    Ano 7 - Número 100 - Sexta-feira, 08/03/2013


    Esta Newsletter é enviada Semanalmente a todas as pessoas devidamente cadastradas no site www.tradergrafico.com.br/newsletter e tem por objetivo apenas informar ao seu público alvo detalhes sobre indicadores, funções e análises necessários para uma avaliação de ativos e empresas associados a renda variável. Esta Newsletter não produz e não produzirá análises ténicas sobre nenhum ativo ou empresa.


    Trader X Robô

    Hoje continuo a série de newsletters que pretendo escrever para ajudar na preparação de um trader para o mundo robotizado.

    O assunto TRADER já é bem conhecido, quase todos os profissionais de educação do mercado de bolsa abordam este tema, eu mesmo tenho algumas newsletters aqui falando de tipos de Traders, exemplo de Traders etc. Mas muita gente desconhece a profissão Trader. Muitos sabem sobre o conceito do que o Trader faz, mas poucos realmente vestiram a camisa e sentiram na pele a pressão da operação por resultados. Agora que os Robôs chegaram, como as pessoas vão saber o que um Robô faz se não sabem o que um Trader faz?

    Para explicar tudo e ajudar na compreensão deste mundo novo, vou começar separando o assunto em três grandes categorias:
    1. As Análises

    2. A preparação psicológica e a rotina

    3. O tamanho das posições (este tópico continua nas proximas newsletters)
    É importante notarmos que a diferença entre o Trader e o Analista é enorme, mas um grande Trader normalmente é também um grande Analista, já o contrário nem sempre ocorre. Da mesma forma um grande Robô é "filho" de um grande Trader-Analista. Então vamos começar a explanação.

    1. As Análises

    Muita gente acha que o Trader é aquela pessoa que olha um gráfico e sabe se vai subir ou se vai cair. ERRADO! Trader é a pessoa que olha o mercado e percebe se ele está volátil ou parado. Se estiver parado o Trader fica quieto, se estiver volátil o Trader escolhe um lado (comprado ou vendido) e abre uma posição, tendo sangue frio de segurá-la até que o seu objetivo seja atingido ou até que o mercado fique parado (uma boa hora para zerar).

    Todo Trader é carente de informações, ele precisa de motivos para operar quando o mercado está volátil. Então é comum encontrar Traders lendo diversos relatórios de análise técnica de várias instituições e analistas diferentes só para fazer uma "média" da tendência atual e poder escolher melhor de que lado vai operar. Após algum tempo ele percebe que é mais fácil analisar do que operar, então começa a se aventurar em suas próprias análises.

    Auto-controle, disciplina, perspicácia. Ter certeza sobre o que se está fazendo (mesmo que esteja errado), fazer sempre do mesmo jeito e ter agilidade para mudar os planos em milésimos de segundo. Sem isso, uma pessoa não se torna Trader. Discurso bonito, mas o que importa ser tudo isso se você sempre errar o lado da operação? Então a análise é a parte que faz toda a diferença. Um Trader Analista consegue se controlar melhor e aumentar suas posições, que serão os nossos próximos tópicos.

    Ser analista não quer dizer ser um profissional certificado, aqui eu coloco a figura do analista com uma pessoa (qualquer pessoa) que simplesmente sabe ler gráficos de uma forma eficiente, nada mais.

    Mas e o Robô? Pois é, esse cara não tem coração. O Robô faz o que o Trader faz, só que melhor e mais rápido, mas com uma pequena desvantagem, sem perspicácia. O Robô não pensa, não entende e não tem bom-senso. Logo a pessoa que opera por meio de um Robô tem duas funções, ser o analista (que vai escolher o que e como operar) e transplantar um pouco de perspicácia para as configurações do Robô, dando limites de entrada, saída e configurando stops gain e loss. Para fazer isso direito precisa-se do back-test, ou calibração de estudos. Sem testar no passado não se chega a configurações boas para o futuro, se aguém lhe disser o contrário remova esta pessoa de sua lista de contatos.

    Lembra do bom-senso? Robôs não sabem que uma configuração foi feita de forma errada, eles vão cometer um possivel erro repetidamente até você se dar conta que ganhou ou perdeu um monte de dinheiro (na bolsa não há certo ou errado, logo um erro pode gerar lucro). Por isso, mesmo o Robô sendo algo automático, ele deve ser tratado como uma criança e deve ser acompanhado de perto nos seus primeiros passos. Com o tempo (algumas semanas) você pode deixá-lo viver sua vida sozinho. Isso não quer dizer que o Robô é ruim, mas que nós somos imperfeitos e muitas vezes configuramos várias coisas erradas sem perceber e isso só vai ficar claro quando seu Robô começar a mandar as ordens.

    2. A preparação psicológica e a rotina

    Ser Trader é cansativo. Mesmo sabendo o que precisa ser feito, muitas vezes a operação te prende na frente do computador contra a sua vontade, pois, se sair precisa assumir um prejuízo e se ficar precisa lidar com o prejuízo 100% do tempo. Não há o que fazer a não ser ficar lá trabalhando. Isso cansa, e muito! Então é importante ter rotinas pré-definidas, sabendo que horas começamos a operar, quanto de lucro e prejuízo são aceitáveis no dia, ter disciplina para seguir as suas próprias regras e estar preparado para adversidades. Exemplo: Você está embalado nas suas operações e a sua esposa te liga para ir buscar a mãe dela do outro lado da cidade porque o carro da sogra quebrou. Você tem que ir, então precisa parar as suas operações. Isso é NORMAL, somos interrompidos a toda hora e por mais que você queira ficar sozinho, mais cedo ou mais tarde acontece alguma coisa que te atrapalha. Enão é melhor você ter uma solução para isso, seja configurando stops e indo embora ou zerando tudo. O que não dá para fazer é abandonar as posições à própria sorte e ficar torcendo para que elas dêem lucro.

    Já a rotina de Robô é ter internet e energia elétrica 100% disponíveis. Atualmente no Brasil apenas ambientes de Data Center possuem isso, a vantagem é que já podemos alugar servidores na nuvem por mensalidades baixas (no link www.tgcloud.com.br eu mostro algumas empresas que prestam este serviço). Já o psicológico do dono do Robô não será problemas desde que duas regras básicas sejam seguidas:

       2.1) Acompanhar o Robô de perto por alguns dias antes de deixá-lo sozinho.

       2.2) Operar com o mínimo possível no começo apenas para verificar se tudo ocorre bem.

    Muita gente fica com receio de perder boas oportunidade e coloca posições grandes nos seus recém-lançados Robôs. Desta forma, se houver algum erro na configuração os prejuízos podem ser grandes.

    Pense assim: se você vai operar durante muitos meses, talvez até anos com aquele Robô, perder uma semana operando com o mínimo possível não é perda de oportunidades, mas sim uma boa estratégia, fazendo isso você consegue identificar possíveis falhas e se concentrar em corrigi-las e não perde tempo nas operações que estão sendo enviadas de forma errada.

    Uma vez que a rotina e o psicológico estejam assimilados e estáveis, chegou a hora de ganhar dinheiro, pois é para isso que todo esse trabalho está sendo feito. Se fosse para ganhar R$ 500/mês ninguém estaria lendo esse texto. O objetivo é ganhar alto, números com 5 ou 6 dígitos todos os meses. É fácil: Não. É rápido: Não. É possível: Sim! Então vamos ao próximo tópico.

    3. O tamanho das posições

    Se você encontrou um setup (conjunto de estudos e técnicas operacionais de um Trader) vencedor, não importa se ele é operado na mão por um Trader ou no automático por um Robô, você vai querer operar o máximo que as suas finanças permitem, pois se a coisa ganha dinheiro, melhor que seja um milhão e não um mil!

    É aqui que as pessoas que ainda estão votando no Trader para presidente começam a dar o braço a torcer para o Robô. O Trader sofre uma deterioração nítida e visível de sua produtividade quando as posições que ele opera começam a aumentar. Uma coisa é operar para ganhar R$ 50 po dia, outra é querer R$ 5.000 e algo muito diferente está nos objetivos acima de R$ 100 mil por DIA. O Setup vencedor do parágrafo anterior normalmente possui um teto orçamentário, acima do qual a sua efetividade começa a diminuir, logo tanto o Trader como o Robô precisam lidar com isso.

    Tudo o que puxa a atenção do Trader diminui a sua eficiência operacional. Uma tela de monitor que brilha muito pode fazer você perder todo o seu dinheiro em um dia, apenas porque ela vai te deixando irritado e você vai descontando a raiva no pregão. Da mesma forma, se você ficar preocupado que a sua posição é muito grande ou muito pequena, você perde o foco do mercado e começa a agir com lentidão e cometer erros. O Robô é o inverso ele não liga para o que está fazendo, ele simplesmente faz, então se você colocar R$ 100 mil para girar em um setup que só comportava R$ 1 mil, o Robô vai detonar a sua conta perdendo dinheiro na execução das ordens.

    Tudo isso para dizer que o aumento gradativo de posições sobre setups vencedores é uma atividade crítica, você pode ter dezenas de operações lucrativas seguidas, mas se você aumentar a sua posição da ordem de dez vezes e tomar apenas um prejuízo, vai devolver todo o lucro acumulado para o mercado. Note que neste exato momento o seu cérebro está confuso, você deve estar pensando que não há solução para quem começar com pouca grana, mas há sim.

    A boa administração de posições diz que você deve aumentar a sua posição após ter um prejuízo e não após ter um lucro (após um prejuízo tem gente que até para de operar por um tempo, outros fazem o inverso e diminuem posição por medo). É pura estatística, após três lucros seguidos a probabilidade da próxima operação ser um prejuízo aumenta. Após seis lucros seguidos ela fica muito grande e após trinta e sete lucros seguidos é quase certeza que o prejuízo chegará a qualquer instante. Então, se você pensar o inverso, após um prejuízo, aumenta as chances da próxima operação ser lucrativa. Após dois prejuízos esta possibilidade aumenta ainda mais, e é aqui que nós aumentamos as posições. Mas quanto?

    O manual de boas práticas do Trader maduro (obviamente um punhado de regras tácitas) diz que devemos aumentar a posição de 25% por vez. Ou seja, se você operava com R$ 10.000 por ordem, deve ir para R$ 12.500 quando chegar a hora de aumentar a sua posição. O próximo aumento seria para R$ 15.625 e assim por diante. As pessoas mais arrojadas utilizam um fator de aumento de 50% e os super destemidos dobram suas posições a cada aumento. Na prática esse fator é pessoal e leva em conta muitas coisas, por isso mais importante do que saber o quanto aumentar, é saber quando aumentar as posições como explicado acima.

    Outro ponto importante é que a sua posição deve estar dentro de um limite financeiro que você consiga tolerar. Não se engane, se você aumentar a sua posição vinte e cinco vezes para acelerar o processo de acumulação de lucros, eu posso garantir que no primeiro dia você vai tomar um baita prejuízo logo na primeira operação. Isso ocorre porque aquela oscilação normal do mercado, que em posições pequenas muitas vezes nem é notada ou é facilmente tolerada, torna-se insuportável em níveis financeiros onde você começa a associar bens e serviços às oscilações observadas. Exemplo:

    Estava você operando R$ 10 mil por ordem. O mercado oscilava forte e você ganhava ou perdia R$ 50 a R$ 100, em dias realmente voláteis isso ia a R$ 500. Você começa a ganhar quase todos os dias e resolve aumentar a sua posição para R$ 300 mil, pois considera perda de tempo passar pelos aumentos gradativos sugeridos acima. No primeiro dia a mais leve oscilação te mostra valores entre R$ 1.500 e R$ 3.000 e se o dia for muito volátil entramos em uma faixa de oscilação entre R$ 10.000 e 15.000. É aqui que você percebe que 50% de aumento não é pouca coisa, e que 3.000% de aumento na sua posição de uma única vez é um absurdo.

    O que aconteceu com o cara do exemplo acima? Ele parou de operar no primeiro prejuízo, pois começou a associar que ele poderia comprar um celular, uma TV enorme ou um carro com o dinheiro perdido. Isso o consumiu e ele não pensou que amesma ordem de grandeza iria aparecer nos lucros também, simplesmente enlouqueceu e parou de operar.

    É comum esse tipo de coisa ocorrer, portanto, sendo Trader ou operando no Robô, não dá para brincar com o tamanho da posição.

    E para finalizar esta newsletter, volto ao ponto em que um Trader e um Robô se fundem (abordado na última newsletter). Pois muitas vezes o Robô fornece aquilo que o Trader precisa para operar, um lado. Quando você estiver no ponto em que já consegue sozinho escolher um estudo para ligar no Robô e puder também operar junto com o Robô, observando a operação do Robô e replicando-a manualmente, ou zerando e voltando manualmente com o objetivo de aumentar os ganhos da estratégia principal, você estará usando o máximo potencial das suas análises, do seu dinheiro e do seu tempo.

    Então esqueça o Trader X Robô, e comece a trabalhar com o Trader + Robô.

    Até a próxima!


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    Carlos Martins: Profissional de Investimento Certificado APIMEC - CNPI, autor do livro "Os Supersinais da Análise Técnica" (Ed. Campus-Elsevier, 2010) e sócio-fundador do Trader Gráfico.

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