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Super Index

Ano 6, No 97, Data 27/03/2012

Carlos Martins: Profissional de Investimento Certificado APIMEC CNPI, autor do livro "Os Supersinais da Análise Técnica" (Ed. CampusElsevier, 2010) e sóciofundador do Trader Gráfico.



Em 26/03/2012 foi lançada uma nova versão do Trader Gráfico (5.1.24) com muitas novidades, mas a maior delas foi o lançamento do novo Supersinal PRO, o Super Index.

Baseado na mesma teoria das Bandas de Bollinger, o Super Index foi desenvolvido para FILTRAR ao máximo as operações que "dariam" prejuízo, mas sem filtrar demais. Ou seja, o que você vê ao olhar para o Super Index são duas linhas de banda e uma média, mas por trás das linhas existem muitos meses de inteligência compilados em regras de filtro e automatização que interpretam as linhas e te mostram sinais de compra e venda prontos.

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A lógica operacional é bem simples, o investidor decide qual a melhor média (por exemplo 10 períodos), qual a distância entre a média e a banda de compra em número de desvios padrão (onde 34 corresponde a 3,4 vezes, 29 a 2,9 vezes etc), qual a outra distância entre a média e a banda de venda (diferente do Bollinger, no Super Index cada banda tem seu próprio parâmetro de desvio padrão) e o número de barras em que a operação deve durar, passando disso ele estopa.

Quando o preço bate na banda (linha) de cima, o estudo emite um sinal de venda se entender que as condições de exaustão daquela alta são muito fortes, caso contrário, a venda é ignorada. Uma vez feita a venda, o estudo zera a posição recomprando quando:
  1. O preço chega muito perto da linha da média, no meio do gráfico (condição clássica de lucro máximo da estratégia); ou
  2. Se uma formação atípica ocorre e o algoritmo dispara um STOP, que pode ser com lucro ou prejuízo, mas onde o estudo entende ser necessário o final da exposição ao risco; ou
  3. Quando o limite de barras/candles (quarto parâmetro dentro do estudo) permitido pelo investidor para a operação se desenvolver é atingido (normalmente 8); ou
  4. No caso de contratos futuros de índice, um STOP LOSS nativo de 1.000 pontos está embarcado, então, caso, por algum motivo, o preço ande 1.000 pontos no sentido contrário ao esperado, o STOP é acionado e encerra a posição.
Se o preço bater na banda de baixo, ocorre um sinal de compra e os requisitos da venda para zerar a posição são os mesmos descritos acima. É importante ressaltar que as operações compradas (compra seguida de venda) e vendidas (venda seguida de compra) nunca se cruzam, ou seja, nunca ocorrem ao mesmo tempo. Por motivos óbvios a venda a descoberto ocorre em posição em que a compra à seco é impossível e vice-versa. A operação que zera a posição ocorre entre as bandas, portanto, antes de um sinal ser dado o anterior já foi encerrado.

O gráfico padrão para o uso deste estudo é o Intraday de 6 minutos. Podendo o investidor mudar isso para qualquer tempo gráfico que quiser, inclusive diário ou semanal. Mas não há o mesmo número de controles ativos quando o gráfico fica maior do que o intraday de 9 minutos. Ou seja, o estudo foi desenvolvido para o intervalo de intraday entre 3 e 9 minutos, sendo o de 6 minutos o tempo gráfico que mais gera estratégias vencedoras.

O estudo foi programado para controlar operações de day-trade em gráficos menores do que 9 minutos de índice e mini-índice futuros, portanto, nestes gráficos o próprio estudo escolhe a melhor hora do dia para se ativar e desativar, encerrando posições confortavelmente antes do final do pregão e fugindo de volatilidades de abertura. Abaixo o resultado de estratégia para o ativo WINJ12 (mini-contrato futuro de Ibovespa) de 6 min comprado e vendido nos parâmetros (12, 31, 29, 7):

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Em outros ativos, como Opções, Dólar Futuro ou Ações, o estudo mostrou-se também muito acertivo. Sendo notório que em ativos com alavancagem grande, como Opções, o resultado é muito melhor. Sendo também desejável que em Opções o estudo seja aplicado apenas na ponta comprada e apenas para o intervalo de preço de R$ 0,40 a R$ 1,50. Abaixo Super Index em um gráfico intraday de 6 min de Opções (PETRC24):

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Nas ações o grande vilão do estudo é a corretagem, fazendo simulações de calibração sem corretagem (mas com emolumentos) é fácil encontrar uma estratégia vencedora, mas quando aplica-se a corretagem (muitas vezes mais alta que opções e contratos futuros) percebe-se que ela inviabiliza a operação. De qualquer forma, configurando o estudo com uma média alta (como 21) e com bandas bem longas (como 55) conseguimos diminuir bastante o número de operações e os lucros com as Ações começam a aparecer.

Abaixo um vídeo de 42 min exemplificando tudo o que foi descrito aqui, abraço a todos e até a próxima:

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O Super Index é exclusivo do Trader Gráfico PRO. Se ainda não é cliente, solicite o seu teste gratuito de 7 dias.

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