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Super Agulhadas

Ano 3, No 72, Data 14/09/2009

Carlos Martins: Profissional de Investimento Certificado APIMEC CNPI, autor do livro "Os Supersinais da Análise Técnica" (Ed. CampusElsevier, 2010) e sóciofundador do Trader Gráfico.



Nesta semana vamos abordar mais um estudo da série de Super Estudos. Trata-se de uma adaptação das famosas Agulhadas do Didi, porém com confirmações de entrada, para filtrar sinais falsos, e com sinal de saída.

As agulhadas são sinais que antecedem tendências de curto prazo, normalmente são bem fortes tanto nos sinais de alta como nos de baixa, porém elas possuem dois pontos fracos. 1) Em gráficos intraday são comuns sinais falsos, ou seja, as agulhadas não antecipam nada, apenas aparecem devido à baixa liquidez de certos horários do dia. 2) Não possuem sinal de saída, tendo o investidor que buscar a saída em outros estudos.

Relembrando as agulhadas, usamos três Médias Móveis Simples, de 3, 8 e 20 períodos para identificá-las. Não há nenhuma regra de volume ou confirmação deste sinal. Por isso, na Super Agulhada, além das médias móveis de preço, utilizaremos o sentido da barra de confirmação e o volume da mesma para confirmar a entrada. Seguem as regras de entrada:

  1. Se as três médias passam por dentro do corpo real da barra anterior (corpo real = diferença entre preço de abertura e preço de fechamento) e saem na ordem 3 acima, 8 no meio e 20 em baixo na próxima barra, temos um sinal primário de compra. Se a ordem for 20 acima, 8 no meio e 3 em baixo, temos um sinal primário de venda. Isto já é a agulhada comum, que para por aqui.
  2. Se o sinal primário for de compra, a confirmação ocorre se o fechamento da barra atual for maior do que a abertura da mesma barra, ou seja, uma barra de alta. O oposto para o sinal de venda.
  3. Se as duas regras anteriores confirmarem um sinal, seja de compra ou venda, esta terceira e última regra observa o volume da barra de confirmação. Este volume (em quantidade de papel) deve ser superior à média móvel simples do volume das últimas 20 barras. Note que o período da média de volume é igual ao maior período da série, por isso, se os parâmetros originais de 3, 8 e 20 forem alterados, este parâmetro também o será.
Já o sinal de saída é um STOP móvel calculado via desvio padrão. O cálculo da saída feito originalmente pelo estudo Super Agulhadas é:

  • Saída quando a Mínima atual for menor do que a Mínima anterior multiplicada pelo desvio padrão de 20 períodos dividido por 65% da média móvel de 20 períodos.

    Ou seja, é um STOP móvel flutuante da mínima anterior baseado no desvio padrão real da operação atual (para venda a descoberto trocar a mínima por máxima e o sinal de menor por maior). Este STOP móvel pode ser fixado pelo investidor em um patamar estável, como por exemplo, 2,5%. Só que neste caso é preciso analisar operações anteriores para escolher manualmente qual o melhor percentual de saída.

    Vamos ver abaixo duas estratégias utilizando as Super Agulhadas, para o mesmo ativo e na mesma configuração de entrada, porém na primeira estratégia vamos deixar a saída pelo próprio estudo e na segunda estratégia vamos fixar o STOP móvel de saída em 2,5% (neste caso foi o melhor patamar).

    Analisando 5 pregões em gráficos Intraday de 1 minuto.

    Super Agulhadas - Puras

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    Notem que embora tenhamos um percentual de acerto médio (57%), a saída por STOP móvel flutuante interrompe operações ruins rápido e mantém operações boas por um tempo maior, maximizando o lucro destas operações e, desta forma, maximizando o lucro geral.

    Super Agulhadas - STOP Móvel Fixado Manual

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    Agora temos uma situação diferente, alterando a saída manualmente, conseguimos melhorar tanto o número de acertos (66%) como o tamanho dos lucros, dobrando o ganho geral.

    Seja você um especialista que vai conseguir manualmente melhorar as suas operações OU seja você um investidor ávido que precisa do sinal automático, é bem provável que você ganhe bem com as Super Agulhadas, o que muda é apenas o estilo de operação.

    Este estudo dispensa o cruzamento com outros estudos. Se for cruzá-lo, nunca utilize a saída das Super Agulhadas, pois apenas o seu sinal de entrada deve ser cruzado com outros sinais.

     
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    As Super Agulhadas fazem parte do Trader Gráfico e podem ser acessadas pelo menu:

    Estudos > Estudos Personalizados > Super Agulhadas

    Este estudo será abordado na palestra "Os Super Sinais da Análise Técnica" na Expo Money SP em 19/09/2009.
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